Performance mit Gewinntrend

Die Ergebnisse der GEWINNTREND-Strategie (1.) im DAX seit 1996 können sich sehen lassen, wie der folgende Vergleich mit der Buy-and-Hold-Strategie (2.) im DAX-Index zeigt:

Jahr 1.) Performance GEWINNTREND
(nur +50%, 0% oder-50% Aktien) 
2.) Performance DAX
(immer +100% Aktien) 
1996  +13,6%  +26,4%
1997 +27,3% +44,5%
1998 +17,8% +21,1%
1999 +21% +38,9%
2000 +9,2% -7,5%
2001 +11,2% -19,8%
2002 +20,1% -41,8%
2003 +18,3% +37,1%
2004 +6,3% +7,3%
2005 +11,8% +27,1%
2006 +13,6% +22%
2007 +15,4% +22,3%
2008 +20,7% -40,4%
2009 +16,3% +23,9%
2010 +8,4% +16,1%
2011 +14,3% -14,7%
2012 +10,2% +29,1%
2013 +11,8% +25,5%
2014, bis 30.09. +5,5% -0,8%
In 19 (15) Jahren
durchschnittlicher Gewinn pro Jahr:
+14,5%  (+12,9%) +11,6 %  (+5,7%)
Davon Jahre mit Verlust: 0  ( 0 ) 5 ( 5 )
Gewinn von 1996 bis 2014  +1.153% + 335%
Gewinn 2000 bis 2014 (abzügl. Inflation)  +508%  (+426%)         +41,7% (+35,0%)

Ergebnis:

Die GEWINNTREND-Strategie hat im Vergleich zum DAX nur das halbe Risiko, weil nur 50 % in den Aktienmarkt investiert wurden und die übrigen 50 % sicher im Geldmarkt verblieben. Aber trotzdem erreichte sie langfristig einen erheblich höheren Gewinn, weil sie  in Baisse-Phasen aktienlos „überwinterte“ oder sogar short ging. Dies ist  in     Abb. 7, Abb. 8 und Abb. 9 deutlich erkennbar. Außerdem  entstand  in diesen 19 Jahren kein einziges Verlustjahr.

 

Abb. 7: Vergleich der Performance  der GEWINNTREND-Strategie mit dem DAX-Index von 2002 bis 2007. Die Balken unten zeigen an, wann GEWINNTREND long (grün) oder  short (rot) war, und wann sicher im Geldmarkt (blau) abgewartet wurde.

 

 

Abb. 8: Vergleich der Performance  der GEWINNTREND-Strategie mit dem DAX-Index von 2008 bis 2014. Die Balken unten zeigen an, wann GEWINNTREND long (grün) oder  short (rot) war, und wann sicher im Geldmarkt (blau) abgewartet wurde.

 

 

 

Abb. 9: Vergleich der jährlichen Performance der GEWINNTREND-Strategie  (hell-grün) mit dem DAX-Index (dunkel-blau) von 2000 bis 2014. 

 

Ergebnis:

Im DAX-Index entstanden in den Jahren 2000, 2001, 2002, 2008 und 2011 starke Verluste. Die GEWINNTREND-Strategie dagegen führte durch short-ETFs und Absicherungen zu erheblichen Gewinnen. Dafür verzichtete GEWINNTREND jedoch auf eine maximale Performance in positiven Jahren, weil nur 50 % im Aktienmarkt investiert wurden.

 

 

Seit 2015 gibt es dazu 2 real money Musterdepots (AE und BF), deren Performance unten im Vergleich zum DAX dargestellt ist:

 

 Abb. 10: Vergleich der Performance der real money Musterdepots AE und BF mit dem DAX-Index

 

 

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